Система управления стратегическими рисками
Направленная стратегия
Финансовые риски / влияние на ключевые показатели эффективности
Нефинансовые риски / влияние на ключевые показатели эффективности
- Диверсификация
- Запуск новых продуктов может повлечь рост активов, подверженных кредитному и рыночному рискам, что оказывает негативное влияние на достаточность собственных средств. При этом диверсификация продуктов открывает новые возможности для управления процентным риском и риском ликвидности, а также снижает риск концентрации.
- Оптимизация
- Оптимизация бизнес-процессов управления рисками оказывает положительное влияние на рискозащищенность.
- Развитие продуктов по управлению риском и обеспечением
- Развитие методологии и технологий управления рисками и обеспечением повышает требования к точности и надежности моделей оценки финансовых рисков и уровень рискозащищенности.
- При переходе на новые технологии, внедряемые для оптимизации существующих технологий и процессов, а также при запуске новых продуктов:
- Могут возрасти операционные риски, связанные с встраиванием новых продуктов и процессов в действующую инфраструктуру
- Могут возрасти кадровые риски, обусловленные возможностью неполного соответствия требованиям новых технологий и новых бизнес-процессов;
- текущая система контроля может стать неэффективной, что может привести к нарушению функционирования основных систем и процессов Биржи;
- новые продукты могут быть интересны для криминальной среды с точки зрения кражи активов и вывода средств, что может повысить риск атаки на инфраструктуру Биржи.
- Углубление рынка
- Углубление рынка через расширение базы инвесторов потенциально несет в себе угрозу повышения уровня кредитного риска, в том числе ввиду ожидаемого роста активов, подверженных кредитному риску. Вместе с тем привлечение новых инвесторов позволяет лучше управлять риском ликвидности и снижает риск концентрации на отдельных контрагентах.
- Привлечение новых инвесторов (в том числе физических лиц) может привести к росту операционных рисков, связанных со встраиванием новых продуктов и процессов в действующую инфраструктуру, а также с отсутствием или недостаточностью необходимых финансовых, материально- технических и кадровых ресурсов.
- Стандартизация российской инфраструктуры
- Постепенное приведение российской инфраструктуры финансового рынка в соответствие международным рекомендациям несет в себе финансовые и нефинансовые риски ввиду необходимости предоставления иностранным инвесторам доступа к технологическим платформам торгов и клиринга. Существуют риски, связанные с невозможностью изменения законодательства и/или с несогласованием регулятором вводимых изменений.