Деятельность национального расчетного депозитария

НРД является центральным депозитарием Российской Федерации, предлагает клиентам широкий спектр услуг, включая депозитарные услуги, расчетно-кассовое обслуживание, регистрацию внебиржевых сделок, информационные услуги, услуги по управлению обеспечением и технологические сервисы.

НРД признан Банком России системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой. НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных расчетно-клиринговых центрах семи стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банках. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов более чем из 40 стран.

Объем активов на хранении в НРД вырос за 2018 год на 14 % — до 45,0 трлн рублей. Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 30 % — до 20,1 тыс., в том числе количество выпусков иностранных ценных бумаг увеличилось на 48 % — до 12,6 тыс. Объем остатков ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей составил 1,7 трлн рублей (2,2 трлн рублей в 2017 году).

Услуги центрального депозитария

В 2018 году НРД продолжил развитие централизованной системы учета инвестиционных паев ПИФ, направленной на унификацию взаимодействия брокеров, управляющих компаний, специализированных депозитариев/регистраторов на рынке коллективных инвестиций. Успешно завершена интеграция платформы ПИФ с программным комплексом QUIK, что открыло клиентам брокеров (номинальных держателей) доступ к рынку коллективных инвестиций. Интеграция вызвала заинтересованность брокеров, управляющих компаний и инвесторов в осуществлении операций с инвестиционными паями ПИФов на первичном рынке. В 2018 году к платформе ПИФ подключились восемь новых клиентов, в том числе четыре управляющие компании.

В 2018 году НРД также предпринял новые шаги в области экспертизы использования технологии блокчейн. В частности, осуществлено первое размещение в России облигаций с помощью смарт-контрактов на блокчейне НРД. Кроме того, совместно со Сбербанком проведено пилотное ICO в рамках тестовой площадки Банка России. После вступления в силу регуляторных изменений будет принято решение о развитии данной услуги.

НРД непрерывно развивает сервисы, ориентированные на работу с иностранными активами и на международных рынках. В 2018 году НРД предоставил клиентам возможность открывать индивидуальные счета для расчетов в международных центральных депозитариях (International Central Securities Depository, ICSD). На конец года было открыто десять сегрегированных счетов в Euroclear Bank, позволяющих обеспечивать обособленный учет ценных бумаг депонента. Основным преимуществом является возможность производить расчеты в режиме back-to-back, когда фондирование под сделку осуществляется на разницу между приемом и поставкой ценных бумаг. Дополнительное преимущество — наличие дополнительных сервисов для использования при работе в ICSD (технический неттинг, linked transactions, приоритизация инструкций), что повышает ликвидность и позволяет фондировать сделку прямо перед расчетом, а не заблаговременно.

Управление обеспечением

Объем сделок репо, обслуживаемых Системой управления обеспечением (СУО) НРД, в 2018 году составил 17,6 трлн рублей (42,6 трлн рублей за 2017 год). В том числе на сделки репо Федерального казначейства с СУО в 2018 году пришлось 17,3 трлн рублей. Средняя открытая позиция операций репо Федерального казначейства с корзиной ОФЗ с СУО НРД составила порядка 300 млрд рублей, при этом средний срок сделок репо увеличился с 2,89 дня в 2017 году до 6,17 дня в 2018 году.

В апреле участникам стали доступны операции репо с плавающей ставкой, рассчитываемой по денежным индикаторам, разработанным совместно с Федеральным казначейством. Новые денежные индикаторы привязаны к бенчмарку рублевого денежного рынка RUONIA и учитывают отчисления банков в фонд обязательного резервирования. Данный инструмент позволяет участникам привлекать денежные средства на более длинные сроки и делает заимствования более привлекательными и дешевыми. В 2018 году начались работы по подключению операций репо с Федеральным казначейством к внебиржевому терминалу Биржи.

В 2018 году была заключена первая в мировой практике трехсторонняя сделка репо с помощью смарт-контракта в распределенной сети блокчейн. Для проведения расчетов использовались сервисы по управлению обеспечением НРД, что позволило сторонам репо автоматизировать работу по исполнению компенсационных взносов и репортингу в репозитарий по внебиржевой сделке.

Репозитарий

Количество сделок, зарегистрированных в репозитарии НРД, выросло за 2018 год на 10,6 % — до 12,5 млн. Объем зарегистрированных сделок составил 434,8 трлн рублей (472,3 трлн рублей в 2017 году).

Сервис форматно-логического контроля (ФЛК), запущенный в 2017 году, значительно повысил качество информации, передаваемой клиентами в репозитарий. Сервис ФЛК позволяет минимизировать количество некорректных параметров сделок, сократить случаи отправки информации в репозитарий после истечения срока отчетности, установленного законодательством.

Центр корпоративных действий

В 2018 году было инициировано 3 969 собраний владельцев ценных бумаг с использованием технологии электронного голосования, 338 корпоративных действий по выкупу ценных бумаг на общую сумму 65 млрд рублей и 40 корпоративных действий, связанных с реализацией преимущественного права, в результате которых было приобретено ценных бумаг на сумму 6,3 млрд рублей.

В 2018 году с применением сервиса e-voting проведено 13 собраний акционеров, в том числе несколько собраний с одновременным использованием систем удаленного голосования e-voting и системы регистратора, что обеспечило инвесторам и эмитентам максимально широкие возможности для использования сервиса электронного голосования.

Расчетно-платежная система

Объем переводов денежных средств в российских рублях в 2018 году снизился на 18 % и составил 288,8 трлн рублей, при этом объем переводов денежных средств в иностранной валюте возрос на 20 % — до 46,9 трлн рублей. Общий объем операций по банковским счетам клиентов в российских рублях и иностранной валюте в 2018 году составил 335,7 трлн рублей.

В 2018 году НРД усовершенствовал канал взаимодействия с клиентами посредством API (веб-сервис банковского обслуживания). Теперь в системе доступно прямое подключение программных комплексов клиента к платежным сервисам НРД в режиме реального времени.

Идентификация участников рынка

В январе 2018 года НРД первым в России и СНГ получил статус локального операционного подразделения (Local Operating Unit, LOU), пройдя все этапы аккредитационного процесса Глобального фонда поддержания международной системы идентификации участников рынка (Global Legal Entity Identifier Foundation, GLEIF). Помимо Российской Федерации, НРД в качестве LOU обслуживает и другие юрисдикции, среди них страны СНГ, Западной и Восточной Европы и другие страны мира, из которых участники рынка могут обратиться в НРД за присвоением и обслуживанием кодов идентификации юридических лиц (Legal Entity Identifier, LEI).

НРД также является Национальным нумерующим агентством по России и Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ, присваивающим ценным бумагам международные коды ISIN, CFI и FISN. В качестве Национального нумерующего агентства в 2018 году НРД присвоил российским финансовым инструментам по 1754 кода ISIN, CFI, FISN, а в качестве Замещающего нумерующего агентства - по 34 кода.

Деятельность НРД в качестве нумерующего агентства и LOU обеспечивает внедрение международных стандартов кодификации на российском рынке и рынках стран СНГ, что повышает их прозрачность, способствует интеграции в инфраструктуру международного рынка, а также упрощает и оптимизирует операции на финансовом рынке.

Технологические сервисы

В 2018 году к услуге предоставления технического доступа к сервисам SWIFT было подключено 13 новых пользователей, их общее число достигло 69. Среднемесячный трафик клиентов сервис-бюро вырос на 43 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 332 тыс. сообщений в месяц. В 2018 году Банк Азии стал первым клиентом сервис-бюро SWIFT НРД в Киргизской Республике.

Продолжилось активное развитие системы «Транзит» — стартовал проект «Транзит 2.0» для обмена финансовыми сообщениями между корпорациями и банками, разработанный НРД на основе предыдущей версии «Транзит». Ранее пользователями системы были лишь профессиональные участники рынка ценных бумаг, обменивавшиеся электронными документами друг с другом в процессе депозитарной деятельности и проведения денежных расчетов. Обновленная версия проекта значительно расширяет список и возможности пользователей: теперь систему могут использовать корпорации и банки для автоматического обмена платежными и иными документами, включая сообщения в международном формате ISO 20022.