Принципы и подходы к построению и функционированию системы управления рисками (СУР) Группы основаны на лучших мировых практиках с учетом требований национальных и международных стандартов в области управления рисками и капиталом. Группа проводит ежегодную проверку соответствия своей деятельности Принципам для инфраструктур финансового рынка CPMI-IOSCO, концепции COSO «Управление рисками организаций», рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору в области процедур управления рисками и капиталом кредитных организаций.

Основной риск-тейкер Группы – НКЦ в 2018 году подтвердил сертификацию на соответствие международному стандарту Системы менеджмента качества ISO 9001:2015 (DNV Business Assurance Management System Certificate ISO 9001:2015), обобщающему передовой мировой опыт в области управления производством и менеджмента качества компании. Аудит был проведен Международным сертификационным обществом Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd (DNV GL). Особенностью стандартов DNV GL является предъявление требований к системе организации управления бизнес-процессами, которые призваны обеспечивать предсказуемый и стабильный уровень качества продукции и услуг.

В 2018 году Группа получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 27001:2013 (Управление информационной безопасностью) и ISO 22301:2012 (Управление непрерывностью бизнеса) в области организации биржевых торгов, клирингового обслуживания и предоставления сервисов на фондовом, срочном, валютном и денежном рынках. Сертификация предусматривает полноценное соблюдение Биржей и НКЦ более 100 технических и административных мер, направленных на обеспечение информационной безопасности и непрерывности бизнеса.

Интеграция функций управления рисками в бизнес-процессы позволяет своевременно выявлять риски, оценивать их существенность, эффективно реагировать на них, добиваясь минимизации негативного воздействия и (или) снижения вероятности их реализации. Для минимизации рисков используются такие инструменты, как страхование, хеджирование, определение лимитов, установление требований к обеспечению сделок.

В основе функционирования СУР Группы лежат принципы комплексности, непрерывности, открытости, независимости оценок, документированного оформления, консерватизма и существенности.

Принцип комплексности предполагает выявление риск-факторов и объектов риска, определение риск-аппетита на основе всестороннего анализа всех существующих и планируемых к вводу бизнес-процессов (продуктов), внедрение унифицированных процедур и элементов СУР, соблюдение принципов единства методологических подходов при решении однотипных задач оценки и управления рисками, проведение процедур оценки и управления рисками по основной деятельности в тесной связи с СУР по операциям, не относящимся к основной деятельности.

Принцип непрерывности означает проведение на регулярной основе необходимого набора упорядоченных, целенаправленных процедур, таких как оценка текущих рисков (включая мониторинг риск-параметров), пересмотр ключевых параметров СУР и порядка их установления (включая лимиты и иные ограничения на операции участников клиринга), анализ технологии и регламентов функционирования СУР, стресс-тестирование, представление руководству отчетности.

Принцип открытости проявляется в обеспечении участников клиринга / контрагентов необходимой информацией о СУР. Участникам клиринга, в том числе потенциальным, доступны методологические документы Группы, описывающие СУР, включая подходы к оценке рисков, а также ключевые аспекты процедур мониторинга их финансовой устойчивости. При этом результаты оценок конкретных участников клиринга и контрагентов, выраженные во внутренних рейтингах или лимитах и иных установленных ограничениях на казначейские или административно-хозяйственные операции, не являются публичной информацией и не подлежат раскрытию.

Принцип независимости оценок состоит в том, что комплексная оценка и анализ рисков осуществляются отдельными структурными подразделениями / сотрудниками, независимыми от подразделений, ответственных за принятие рисков, и контрагентов. На указанные структурные подразделения / сотрудников не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

Принцип документированного оформления означает, что вся методология, порядки и регламенты СУР согласуются с подразделениями, участвующими в процессе оценки рисков и управления ими, и утверждаются соответствующими органами управления.

Принцип консерватизма предполагает выбор методов оценки рисков и управления ими, определение приемлемого уровня рисков (риск-аппетита) с позиций разумного сочетания надежности СУР и рентабельности деятельности.

Принцип существенности заключается в том, что при внедрении различных элементов СУР Группа исходит из сопоставления затрат на реализацию механизмов анализа, контроля и управления рисками с потенциальными результатами от этой реализации, а также с затратами на организацию и внедрение продуктов, услуг или сервисов, несущих оцениваемые риски.

В рамках реализации стратегии управления рисками и в целях достижения стратегических целей в кредитных организациях Группы установлен и ежегодно пересматривается уровень риск-аппетита, определяющий предельный размер риска, принимаемый исходя из поставленных стратегических задач.

Действующая редакция стратегии Группы включает пять основных направлений:

• Диверсификация . Стратегическая цель: существенно увеличить выручку от классических инфраструктурных сервисов и создать новые биржевые рынки.
• Оптимизация . Стратегическая цель: повысить операционную эффективность и оптимизировать бизнес-процессы Группы.
• Развитие рынка (рост в результате дальнейшего развития российских финансовых рынков). Стратегическая цель: развить локальную базу инвесторов и способствовать росту ликвидности российских финансовых рынков.
• Интеграция . Стратегическая цель: создать современную комплексную систему управления риском, пулом обеспечения и расчетами, объединяющую все рынки Группы.
• Стандартизация российской инфраструктуры . Стратегическая цель: завершить модернизацию ключевых элементов инфраструктуры российского финансового рынка в соответствии с развивающимися международными стандартами.

На основании выделенных приоритетных направлений установлены пороговые значения конкретных целевых показателей. Их соблюдение регулярно проверяется и доводится до сведения Наблюдательного совета Биржи.